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"Maximieren Sie Ihre Gewinne und Risiken minimiert werden, um portoflio!"
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Klicken Sie auf das Bild unten Ausgänge - maximieren Sie Ihre Gewinne und Risiken minimiert werden, um portoflio!

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- Ein oder ein potentieller neuer portoflio von Aktien zur Verfügung

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- Sie sind aus Großbritannien und den USA Marktanteile von 30
Sie können zu optimieren

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wählen
- Die Mehrheit der Aktien befinden sich in diesen Märkten gehandelt umfassen

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- Internet historischen Daten automatisch

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Horizons bis zu 2 Jahren

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- Macht die Monte-Carlo-Simulationen, um die entsprechenden Daten im Laufe der Zeit erhalten Portofolio
- Analyse Downloads. Muster

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Über

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Harry Markowitz Portfolio-Theorie des optimalen Nobelpreisträger für seine Arbeit im Jahr 1950 wurde von entwickelt. Theorie der risikolose Zinssatz ist der am besten geeignete Portfolio-Diagramm auf einer Tangente finden Sie hier als Hypothese des effizienten Marktes beruht.

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Zu Beginn sind alle Produkte in ihrem Portfolio Unterschiede und Kovarianzen berechnet werden. Diese Produkte nach dem Low-Risiko-Szenario für Random Gewicht Kombinationen zu finden, die höchste Rendite generiert wird. Historische Volatilität Risiko ist eine Funktion des Produkts.

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Um den optimalen Punkt, das Maximum Sharpe Ratio, wenn:

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Sharpe Ratio = (Portfolio Return - Risk Free Rate) berechnet / Portfolio-Standardabweichung

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Wählen Sie eine Freigabe-Namen auf das Modell fahren lassen? InputA? Blatt. Anteile bis 30 verschiedene Märkte ausgewählt werden kann. Allerdings wird das Programm länger zum laufen zu mehr Aktien zu wählen. Weiterhin auf historischen Daten müssen einen Zeithorizont zu wählen. Model, dann lädt die benötigten Daten aus dem Internet.

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Am Ende erscheint jede Aktie mit der optimalen Portfolio-Gewichtung â? Ausgänge 'Blatt. Portfolio Optimizer 1.0 jetzt kostenlos herunterladen können teilen.